ФорексИндексыСырье

НЕФТЬ

Всем доброго дня!

В США продолжает расти недовольство Трампом, его политикой и твиттами. Даже уже придумали новое психическое расстройство, которое активно диагностируют в Америке «нежным» гражданам этой уникальной страны, вызываемое деятельностью Трампа. Жители США, особенно те из них кто занимается бизнесом и финансами, стали испытывать чувство тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Видимо скоро начнут появляться лекарства, типа «AntiTramStress», или  «Twitter Safe». К сожалению, это ни разу не шутка. Слишком активный дедуля оказался у американцев…

Валюты – Ничего нового. Правда, к концу месяца начнутся ребалансировки балансов ЦБ банков, и тогда стоит ждать повышения волатильности. Торговый диапазон по EURUSD насегодня 1.1066-1.1126, на снижении лучше покупать.

Мы активно не торгуем этой парой, не интересно из-за низкой волатильности, но для анализа других инструментов следить за основной валютной парой необходимо.

Доллар-рубль – Вчера ошиблись с верхней границей диапазона, доллар-рубль доходил до 66.60, мы ожидали меньшего роста. Сегодня последний день больших продаж под налоги и сегодня размещение ОФЗ Минфином. Думаем, что аукцион по размещению пройдет неплохо, учитывая снижение доходностей по облигациям в мире. Рубль будет меняться наравне с другими валютами, либо немного опережая, либо слегка запаздывая в своей динамике. Торговый диапазон на сегодня 66 -66.60.

Индекс S&P500  -  Идет диапазонная торговля, без ярко выраженной динамике. Предположим, что торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2852 -2917.  

Утром видимо закроем нашу короткую позицию по фьючерсуU500, (продавали вчера по 2229), возможно,  будет шанс зайти в шорт по более высокой цене.

 РТС и ММВБ – Пока продолжается снижение наших индексов. Мы активно ими не торговали в последние дни, ограничившись лишь продажей опционов колл на индекс РТС. Сегодня закроем свои опционы, так как цена премии сильно упала и можно фиксировать прибыль по этим позициям. Не исключено, что будем опять продавать опционы колл на индекс РТС со следующим сроком экспирации. Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 125400 на ММВБ 264200, а сопротивления РТС 128000 и по ММВБ 268600.

НЕФТЬ – За вчерашний день у нас очень скромный результат  по сделке в нефти. Мы зафиксировали прибыль в размере0.55 доллара (0.93% прибыли на капитал) по короткой позиции в нефти. И кстати в чате нашего канала возникла дискуссия о правильности входа в сделки, попробуем эту тему разобрать в отдельной статье. Данные от API, оказались сюрпризом для рынка, но не для Джона Голта, автора  верно спрогнозировавшего эти данные. Полное уважение!!! Сегодня ожидаем диапазон58,96 - 61,16 Цены фьючерса BR-9.19

В случае роста будем открывать короткие позиции, как делали это и вчера. Но подождем официальных данных в 17-30 по запасам нефти и уровню добычи в США.

Драгметаллы – В металлах утром были обновлены многолетние максимумы, кажется эту фразу можно из текста не убирать еще долго. Серебро 18.33 !!!

Когда записывал в прошлое воскресенье еженедельный обзор рынков, говорил про серебро по 18 и золото по 1550, но сам до конца не верил в это. Пока тренд растущий и остается только покупать на ценовых провалах, но сегодня попробуем открыть короткую позицию именно по серебру. Рискованно, но мы попробуем.

Сегодня торговый диапазон  по  золоту 1524-1549 и по серебру 17,76 -18.38 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Долговой рынок – На утро подросла доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.48%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.95%, Инверсия в доходностях между 3М и  10Y  сохраняется, как и между 2Yи 10Y она пока максимальная с 2007 года. Пока долговой рынок продолжает закладываться на  снижение ставок и сигнализировать о наступлении рецессии в США. Мы считаем, что именно долговой рынок верно определяет здоровье мировой экономики.   Доходность по 30Y(тридцатилетним бондам) снизилась до   отметки в 1,95%.