ФорексИндексыСырье

НЕФТЬ

Всем доброго дня!

 Религиозный еврей рассказывает о божественном чуде:

- В субботу иду я по улице. Гляжу - кошелек валяется. Что делать? Ведь в субботу работать нельзя, нельзя даже кошелек поднять. И тут взмолился я Господу:

- Господи помоги! Ведь я такой бедный, и мне бы очень пригодился этот кошелёк. Соверши чудо!

Гляжу вокруг, и, о чудо! У всех суббота, а у меня - среда!

Это наглядно иллюстрирует споры насчет рецессии в США. Мировая торговля снижается, страны партнеры Америки замедляются или уже находятся в рецессии, торговая война в самом разгаре, доходности снижаются, инверсия на уровне 2007 года!!!

ФРС ставки снижает, корпоративные прибыли падают, но некоторые люди все еще сомневаются,  «среда» в Америке или уже давно «суббота», как во всем остальном мире. Просто задумайтесь сами о происходящем в мире и сделайте СВОИ выводы.

Валюты – Ничего нового. Сегодня начнутся ребалансировки балансов ЦБ банков, и возможно стоит ждать повышения волатильности. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня1.1066-1.1116, на снижении лучше покупать.

Напоминаем, что евро – это валюта фондирования, и в случае ухудшения ситуации на фондовых площадках, она подрастет. Мы активно не торгуем этой парой, не интересно из-за низкой волатильности, но для анализа других инструментов следить за основной валютной парой необходимо.

Доллар-рубль – Вчера снова ошиблись с верхней границей диапазона, доллар-рубль доходил до почти 67, мы ожидали меньшего роста. Аукцион по размещению ОФЗ прошел неплохо, учитывая снижение доходностей по облигациям в мире. Рубль будет меняться наравне с другими валютами, либо немного опережая, либо слегка запаздывая в своей динамике. Торговый диапазон на сегодня 66.3 -66.80. Торгового интереса для нас эта пара в настоящий момент не представляет, поэтому мы им не торгуем. Но для операций с фондовыми индексами отслеживать динамику доллар-рубля приходиться.  

Индекс S&P500  -  Идет диапазонная торговля, в ярко выраженном боковике. Предположим, что торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2860 -2898.  

Вчера, как и планировали, закрыли  нашу короткую позицию по фьючерсу U500 по 2206, продавали вчера по 2229,прибыль составила 1.03% на капитал. До нашего тейка цена не дошла буквально на 2 пункта, ТП стоял по 2194. Сегодня данные по ВВП США в 15-30, пока идей нет, подождем данных.  

 РТС и ММВБ – Пока продолжается небольшой рост наших индексов. Мы активно ими не торговали в последние дни, ограничившись лишь закрытием наших опционов колл на индекс РТС вчера. Эти сделки принесли нам в совокупности около 2% прибыли на капитал за эту неделю. Не исключено, что будем опять продавать опционы колл на индекс РТС со следующим сроком экспирации и на росте открывать короткие позиции в индексе ММВБ.  Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 125900 наММВБ 267300, а сопротивления РТС 128000 и по ММВБ 269800.

НЕФТЬ – За вчерашний день у нас очень скромный результат  по сделке в нефти. Мы зафиксировали прибыль в размере0.3 доллара (0.5% прибыли на капитал) по короткой позиции в нефти. Торговый диапазон на сегодня 58.65-60.35 цены нефти марки БРЕНТ BR-10.19 !!!

Советуем всем торговать уже новым контрактом, завтра последний день активной торговли старым. Идей по нефти пока нет, поэтому будем смотреть по ситуации.

Драгметаллы – Металлы торгуются на максимумах, и пока снижаться не хотят. Вчера получили СЛ по короткой позиции в серебре 15 центов или  около 0.8% убытка на капитал, из-за бездарного открытия позиции утром, отсутствием в момент срабатывания СЛ у компьютера и пропуска момента для нормального и правильного захода в шорт.

Косяки случаются у всех, это жизнь.

Пока тренд растущий и остается только покупать на ценовых провалах, Сегодня торговый диапазон  по  золоту 1532-1546и по серебру 18,06 -18.53 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Долговой рынок – На утро подросла доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.45%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.96%, Инверсия в доходностях между 3М и  10Y  сохраняется, как и между 2Yи 10Y она пока максимальная с 2007 года. Пока долговой рынок продолжает закладываться на  снижение ставок и сигнализировать о наступлении рецессии в США. Мы считаем, что именно долговой рынок, правильно показывает состояние мировой экономики.

Динамика долгового рынка просто кричит о близости кризиса.  Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась до   отметки в 1,93%.