ФорексИндексыСырье

НЕФТЬ

Всем доброго дня!

       Сегодня в 14-45 по Москве будет объявлено решениепо ставке ЕЦБ и  в 15-30 начнется пресс-конференция Драги, главы ЕЦБ. Главный вопрос снизят ли ставку и запустят ли новое QE в Еврозоне. Какое бы решение не принял ЕЦБ, ясно одно, на валютном рынке скучно не будет.

         Сегодня именно тот день, когда очень сложно давать прогнозы и вероятность что они окажутся верными, мала. Сейчас  утро, и торги откроются только через два часа, а все важные события произойдут с открытием американских рынков. Тем не менее, мы постараемся дать свое видение сегодняшних событий.

 

Валюты –  Евро-доллар  снижение продолжается, и вектор движения по-прежнему направлен вниз. После решения по ставки ЕЦБ и пресс – конференции  Драги, волатильность на рынке сильно вырастет. При текущих нулевых ставках, раздутом балансе ЕЦБ, слабых экономических показателях и низкой инфляции, ЕЦБ пытается перезапустить экономику Еврозоны. Лечат старую болезнь, одним и тем же лекарством, просто увеличивая дозу, а пациенту все хуже и хуже. Финал такой политики очевиден. Будет тяжелый кризис.

Вопрос времени, когда он случиться. На сегодня торговый рендж  1.109-1.118, но в реальности диапазон колебаний цен может быть гораздо больше.

Доллар-рубль – Пока ничего нового не происходит, невзирая на налоговый период, экспортные продажи и позитивный внешний фон, рубль пытается слабеть. Судя по текущим доходностям по ОФЗ, стоит ожидать снижения ставки ЦБ РФ до 7% до конца года, а возможно и ниже. Сильное влияние на курс доллар-рубля окажет решение ЕЦБ, в случае снижение пары EURUSD, рубль окажется под давлением. На сегодня вероятен торговый диапазон 62.9 - 63.60. Мы склоняемся к росту этой валютной пары.  

Индекс S&P500  – «Возможно, сегодня цены попытаются снова приблизиться к верхней границы торгового диапазона в районе 3020, в таком случае, будем использовать этот рост для возобновления коротких позиций через фьючерс U500» - такой прогноз мы дали вчера в обзоре. С утра фьючерсы торгуются на исторических максимумах, и потенциал роста сохраняется.

Ожидаем на сегодня диапазон 2986-3028, но дальнейший рост индексов будем использовать для наращивания коротких позиций.

РТС и ММВБ – «Сегодня логичнее ждать роста индексов вверх. В случае рост будем искать момент и уровни для открытия коротких позиций, особенно в ММВБ» - такое развитие событий на нашем фондовом рынке мы ожидали вчера. Очень надеялись, при росте индексов, открыть дополнительные короткие позиции. Не получилось, и пришлось довольствоваться теми позициями, которые уже были, шорт по РТС.  Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 133600 на ММВБ 269600, а сопротивления РТС 135500 и по ММВБ 273800. Взгляд на наш фондовый рынок остается негативным.

НЕФТЬ – «На сегодня ожидаем диапазон 62,8-65.2.Пока стоит играть от лонга, использую ценовые провалы для открытия длинных позиций. Думаем что после выхода сегодня данных по нефти, можно будет поймать максимальные цены дня и возможно перевернуть позицию в шорт» - такой прогноз мы дали вчера утром по нефти. В реальности диапазон колебаний был 62.6-64.65. После выхода официальных данных по запасам нефти и уровню добычи, которые показали сокращение запасов на 10.8млн.  и сокращение уровня добычи на 0.7 млн. баррелей соответственно, нефть попыталась вырасти, но потом резко снизилась в цене.  Причин несколько. Последствия урагана сказались на добыче сильнее, она упала за две недели на 1 млн., больше чем мы предполагали. Но это временное событие, и уже на следующей неделе уровень добычи нефти вырастет. Сокращение запасов сырой нефти объясняется снижением добычи, из-за урагана. Заводы работают, а сырье поступает из резервных хранилищ. Так что сокращение запасов сырой нефти, тоже не фундаментальный фактор и влияние на цены оказал незначительное. Рынок ожидал таких данных, и тут сработала старая поговорка: «Покупай на слухах – продавай на фактах». И последнее, новость о возможной совместной разработки месторождений нефти СА и Кувейтом, обрушила цены на 2 %.

На сегодня ожидаем диапазон 62,2-64.3, вероятно, что нефтяные цены сначала постараются протестировать верхнюю границу дневного ренджа. Сами без позиций.

Драгметаллы – Продолжаем ожидать снижения цен, особенно ближе к концу месяца. На сегодня торговый диапазон  по  золоту 1410-1431 и по серебру 16,38 -16.71.

Металлы перекуплены, и по ним должно пройти снижение цен, особенно учитывая силу доллара.

Второй день повторяем это, сами увеличивали шорт в серебре. Сегодня однозначно будут сильные движения в металлах.

Долговой рынок – Фондовые рынки выросли вчера. Но сегодня доходность по американским бондам 10Y(десятилетняя бумага) 2.048%, а по 3М (трехмесячные облигации) 2.09%, Инверсия в доходностях между 3М и  10Yснова возобновилась, после двухдневного перерыва. Думаем, что в итоге, это должно отрицательно сказаться на фондовом рынке в США.

Всем удачи и хорошего дня !!