ФорексИндексыСырье

НЕФТЬ

Всем доброго дня!

Сегодня в 17-00 будет выступление главы ФРС Пауэлла на тему монетарной политике. Рынки обязательно отреагируют на это, но стоит предупредить, что возможно текс выступления появиться в открытом доступе за час-полтора до самого выступления. Будьте готовы к этому. Если Пауэлл намекнет на более резкое снижение ставок и новое QE, это будет позитивно воспринято рынками, но в то же время, это только подтвердит наличие проблем в экономике. Если постарается остаться «независимым» от давления Трампа и финансового лобби, и попытаться убедить всех что в экономике все нормально, то это будет негативно для фондовых рынков. Без новых стимулов и денежных вливаний, фондовые рынки опять «покраснеют».        

Валюты – Евро, пока ничего нового. Волатильность низкая, но пара евродоллар снижается. Вчера евро отскочила вверх точно до верхней границы нашего торгового диапазона в район 1.1112.  Дифференциал ставок, слабость евроэкономики по сравнению с экономикой США пока не оставляют шансов роста для евро. Возможно, выступление Пауэлла сегодня вечером даст какой-то толчок этой паре.  Торговый диапазон по EURUSD на сегодня 1.1055-1.1106, видимо вечером будет пробита одна из границ этого диапазона.

Нам для торговли эта пара не интересна, из-за низкой волатильности, но для анализа других инструментов следить за главной валютной парой необходимо.

Доллар-рубль – «Возможно, некоторое укрепление рубля еще и будет до конца месяца, но не думаем что значительным» - так мы считали вчера, так думаем и сегодня. Опять появляется много желающих прикупить валюту на «долгосрок или среднесрок». Откровенно говоря, люди сами плохо понимают, почему хотят купить доллары. В Яндекс Дзене толпы финансовых консультантов, «опытных инвесторов» и «рантье живущих на дивиденды» пишут статьи про то, что валюту надо покупать по любой цене, любых номиналов и по любой цене. На вопрос зачем? – товарищи злятся, банят вопрошающих, или тупо отмалчиваются. Мы считаем, что есть масса других более интересных инструментов, которыми имеет смысл заниматься. Но пусть решает каждый за себя.

Индекс S&P500  -  «Предположим, что торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2905 -2945. На сегодня ждем снижения этого фьючерса к нижней границе и возможно откроем короткую позицию во фьючерсе U500» - таким был наш вчерашний прогноз и полностью оправдался. Минимум по фьючерсу на S&P500 был 2904.25,а нам удалось заработать на шорте фьючерса U500 порядка0.62% на капитал или 14 пунктов.   Предположим что торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2902 -2939, но скорее всего, одна из границ этого диапазона сегодня будет пробита.

Играть в «угадайку» не будем, а просто дождемся движения индекса и будем смотреть по ситуации.

 РТС и ММВБ – индексы не выходят за рамки обозначенного нами диапазона. У нас остается одна длинная позиция во фьючерсе на индекс РТС, которую мы вчера немного захеджировали, продав опцион колл с 130000 страйком. Кому интересно, что это мы сделали, в конце статьи будет ссылка на видеоролик по такому виду сделок. Если случиться рост индексов сегодня, мы без сожаления закроем наш лонг в РТС.   Сегодня ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 127000 на ММВБ267600, а сопротивления РТС 129700 и по ММВБ 270600.

НЕФТЬ – За вчерашний день, по сумме двух сделок, зафиксировали прибыль в размере 0.7 доллара (1.15% прибыли на капитал) по короткой позиции в нефти. Сегодня ожидаем диапазон 59,35 - 60,85.

Пока нет понимания дальнейшего движения в нефти.

Драгметаллы – В металлах ничего нового не происходит, хотя нам и удалось закрыть короткую позицию по серебру,забрав профит в размере 14 центов или 0.82% на капитал.

Пока ситуация в мире остается спокойной, но вечером стоит ждать повышенной волатильности в драгметаллах.

Сегодня торговый диапазон  по  золоту 1492-1504 и по серебру 16,91 -17.12 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Долговой рынок – На утро подросла доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.65%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.97%, Инверсия в доходностях между 3М и  10Y  сохраняется, и она пока максимальная с 2007 года.   Пока долговой рынок продолжает закладываться на  снижение ставок. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) подросла до   отметки в2,14%.